Как тестировать криптовалютную стратегию на исторических данных

Опытные трейдеры достаточно давно используют бэктестинг – метод проверки своей торговой стратегии на исторических данных. Это важный инструмент, который позволяет увидеть сильные и слабые стороны в своей торговле без траты депозита. Для проверки берутся исторические данные о цене на определенный актив и имитируются сделки. Сразу можно увидеть, насколько они были бы результативны.

Хотя успех торговой стратегии в прошлом не гарантирует ее эффективность в будущем, трейдеры основываются на идее о том, что в движениях рынка существуют тренды и закономерности. Бэктестинг позволяет оценить общую прибыльность определенной стратегии и ее уровень риска, а также отследить ее результаты в разных фазах рынка.

бэктестинг криптовалюты

Таким образом, для трейдера открывается простор для тестирования миллионов стратегий, доступных в интернете или изобретенных самостоятельно. Вы можете взять исторические данные по биткоину, а затем стратегию – например, с использованием скользящих средних различной длины, полос Боллинджера, уровней Фибоначчи и любых других трейдерских индикаторов. Определив условия стратегии (точки для входа и выхода из сделки), вы имитируете закупки и продажи биткоина, подсчитывая результативность. Так вы можете выявить наиболее эффективные подходы к торговле и использовать только их.

Важно учитывать в бэктесте и другие факторы – например, мани-менеджмент и дополнительные издержки торговли (комиссии ввода-вывода, спреды площадки).

Что нужно для бэктестинга

Вы можете сделать тест вручную, собрав необходимые данные на справочных площадках и заведя их в Эксель. Также можно использовать специальные программы, но они платные, хотя и имеют бесплатный пробный период.

Таким образом, для бэктестинга вам может понадобиться:

Подходящая криптовалютная пара. Выберите на какой паре вы планируете торговать. На разных парах вы можете получить совершенно разные результаты теста, поскольку некоторые их них более волатильны или подвержены внешнему влиянию (от новостей или фундаментальных факторов).

Исторические данные. Вы можете собрать информацию за определенные годы или вообще за весь период существования криптовалют. Учитывайте, что стратегия может давать разные результаты в разные фазы рынка: некоторые лучше себя показывают на растущем рынке, другие – на волатильном, третьи – в боковике. Более универсальные стратегии, подходящие для разных рынков и многих пар, часто являются консервативными и позволяют заработать меньше, чем более рискованные и узкоспециализированные.

Платформа. Если вы используете для бэктестинга специальную платформу, вам понадобится знание языков программирования. Можно провести тест вручную, имитируя сделки и записывая результаты, например, в Excel, однако это будет более трудоемко и долго – подходит только для достаточно простых стратегий.

Бенчмарк. Стратегии оцениваются по бенчмарку, то есть эталону – какому-то показателю, который вы выбираете сами. На фондовом рынке эталоном часто считается индекс S&P 500, и если инвестор заработал за год больше, чем поднялся индекс, его торговля считается достаточно удачной (или даже если он потерял меньше, чем потерял индекс – в процентах, конечно). В криптовалюте бенчмарком чаще всего является биткоин. Вы можете считать эталонной любую надежную стратегию, в эффективности которой вы не сомневаетесь.

Бэктестинг для фьючерсной торговли

Сымитировать фьючерсную торговлю для проверки своих стратегий может быть достаточно сложно. Вы можете сделать это, если уже обладаете достаточным уровнем знаний и небольшой суммой средств.

Для такого бэктестинга вам понадобятся тиковые данные – информация о цене и объеме в различные моменты времени. Они отображают полезные сведения о каждой сделке рынка криптофьючерсов. Иногда их применяют как опережающие индикаторы для определения краткосрочных движений цены.

Для оценки ликвидности во время бэктестинга вам пригодятся книги ордеров. В них содержится информация о невыполненных сделках, которая позволяет оценить ликвидность рынка, а также учесть проскальзывания и транзакционные издержки.

На Binance вы можете без проблем скачать все необходимые для бэктестинга исторические данные. Единственный нюанс – для скачивания книги ордеров понадобится API и фьючерсный счет, внесенный в белый список.

Не забывайте тестировать свои стратегии, перед тем как торговать криптовалютой на Binance!